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能源价格与期货市场的动态溢出效应研究-中国市场2026年04期

能源价格与期货市场的动态溢出效应研究

作者:李梦如 齐伟伟 曹文屹 字体:      

摘 要:本研究采用时频参数向量自回归(TVP-VAR)框架,探讨期货收益与能源价格的时变溢出关系。实证结果表明:第一,发达经济体期货市场是高溢出者,而新兴经济体的股票是重要净接受者;第二,发达地区期货市场对能(试读)...

中国市场

2026年第04期