摘 要：本文使用四种多元GARCH模型分析中国绿色债券市场与传统能源行业股票市场之间的动态条件相关和波动性溢出效应。实证结果表明，DCC-GARCH模型拟合样本数据最好，并且能够利用该模型构建套期保值比率和最优投资组（试读）...
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