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基于ARIMA-GARCH模型的人民币汇率波动研究-中国商论2024年11期

基于ARIMA-GARCH模型的人民币汇率波动研究

作者:王艺柳 字体:      

摘 要:人民币正式加入SDR以来,人民币汇率的波动日益复杂,而汇率变动特征的识别是预测人民币汇率的关键环节。为提取出人民币汇率波动的特征规律,本文选择对2016年10月10日—2020年10月10日的人民币兑美元日序列建(试读)...

中国商论

2024年第11期